资金市场日评

时间： 2024-11-28 04:43     

票据转贴

今日资金面整体宽松，票据市场交投活跃。早盘市场供给呈现扎堆态势，买方需求以足月为主，长期票价窄幅震荡，剩余期限则上行成交；伴随大行进场，因其收票意愿差强人意，票价维持上行走势。临近中午12月国股成交已突破1.20%，足月国股成交在0.80%；午后买方需求持续缩量，除1月外剩余期限供给维持充裕，票价继续上行。截止尾盘，足月国股成交报收在0.85%附近。

同业存单

● 一级日评：

一级，除1M和1Y到期日落在休息日外，其余期限发行均落在工作日,但由于一级发行意愿较低，整体交易清淡。1M股份制1.6%无人问津，城商在提价1.76%后，有少量募集；3M期限大行股份制1.82%与二级价差较大，需求稀少，城商1.86%附近也没有受到市场过多关注；6M大行股份制也在1.82%报价，与市场相较甚远，AAA城商1.9%需求旺盛；9M大行1.82%股份制1.83%依旧跟不上二级市场价，全天鲜有成交，AAA大城商1.88%到1.91%受到少量买盘关注；1Y受到期日影响，全天交投清淡，大行股份制报价1.83%-1.85%附近，AAA城商报价在1.92%附近。

● 二级日评：

今日存单二级交投活跃，1Y 大行早盘成交1.86%，国股1.865%-1.87%，很快下行到大行1.855%，国股1.86%成交，国股最低成在1.855%，大行1.85%，跨月交割国股最低成交在1.8525%。明年三季度到期早盘大行成交在1.865%，国股1.87%，随后下行，尾盘大行最低成交在1.855%，国股最低成在1.86%，AAA大城商成交1.88-1.89%左右。二季度到期早盘大行成交在1.86%，国股1.865%，大行最低成在1.85%，国股1.855%，AAA大城商1.88%位置主力成交。2-3月到期大行国股今日1.845%-1.85%左右主力成交，AAA大城商行1.865%-1.88%成交，尾盘bid在1.87%，1月到期大行国股1.82%-1.83%左右成交，AAA大城商在成交1.85%-1.86%左右。12月到期AAA评级存单集中成交在1.70%左右，信用利差较小，最低成交位置1.60%。

本币资金

今日资金面整体宽松。早盘隔夜押利率加权+15bp以内融出，押存单1.7%ofr，押信用1.75%ofr。跨月5-7天押利率1.8%ofr，7天押存单1.8%ofr、后下滑至1.75-1.78%成交。伴随市场进一步转松，隔夜押利率1.5%ofr、押存单1.65%成交，7天押存单1.75%bid。午盘过后，市场维持宽松，隔夜押利率1.4-1.45%ofr、押存单1.65-1.70%bid。至尾盘隔夜押利率1.4%成交、押存单1.65%成交，需求最终趋于饱和。中长期方面，14天期限押利率加权成交小量，需求较少；跨年押信用2.0%ofr、拆借2.0%bid，成交寂寥。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.61%-4.57%；一周报价在4.68%-4.64%，成交于此区间；两周报价4.72%-4.68%；一个月报价4.75%-4.70%，市场有卖盘兴趣在4.73%附近；两个月报价4.85%-4.75%；三个月报价4.85%-4.75%； 六个月报价4.85%-4.70%；九个月报价4.85%-4.65%；一年期报价4.85%-4.65%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.60%-4.58%；一周主要成交在4.68%-4.65%；两周报价在4.72%-4.65%；一个月报价4.75%-4.68%，市场有卖盘兴趣在4.75%-4.72%且成交于此区间；两个月报价4.85%-4.78%；三个月报价4.85%-4.80%，市场卖盘兴趣集中在4.80%附近且成交；六个月报价在4.80%-4.65%；九个月报价4.70%-4.60%；一年期报价在4.65%-4.55%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.80%-1.30%；一周报价2.30%-1.80%；两周报价2.80%-2.30%；一个月报价3.30%-2.80%；两个月报价3.30%-2.80%；三个月报价3.30%-2.80%，市场在3.25%附近有成交；六个月报价3.00%-2.50%；一年报价2.80%-2.40%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款