衍生品市场日评

时间： 2024-11-28 04:43     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1982 spot截止当日16：30分最高7.2583， 最低7.2472，振幅111pips，收盘7.2492，境外CNH收盘7.2532，境内外差40pips，美元指数收盘106.45。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 长端上浮明显 尾盘稍有回落趋势  1w atm trd 3.1-3.3，1m atm trd 4.075-4.1，2m atm trd 5.0, 6m atm trd 5.525-5.65，9m atm trd 5.6，1y atm trd 5.6-5.725，2m*3m atm trd 0.45。听闻市场3m atm trd 5.3, 3w atm trd 3.7。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体上浮 3m 15d rr trd 0.45，9m 25d rr trd 0.675，1y 25d rr trd 0.7-0.75 。听闻市场6m 25d rr trd 0.6, 9m 25d rr trd 0.7。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.195-0.285附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2648美元/盎司附近。各品种全期限价格略微浮动， 超短期限成交于 3.10 cts/d - 3.20 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 可见 1.84% - 1.845% 位置成交；超长期限可见 9M 1.72% - 1.78% 位置对峙。