资金市场日评

时间： 2024-07-09 04:16     

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投冷清。早盘卖方需求整体偏多，买方多持观望态势亟待大行报价，票价整体持稳，其中足月国股在1.18%集中成交；伴随大行轮番进场收票，长期票看跌情绪迅速蔓延，12月、1月票价承压下行，剩余期限交投则依旧冷清，票价呈现中短期涨、长期微降的走势。临近中午，部分足月国股成交触及1.16%；午后买方需求依旧以长期为主，足月国股票价整体持稳。短期票则依旧乏人问津，9月国股至尾盘报收在1.30%。

同业存单

● 一级日评：

同业存单一级市场，1M到期为休，其他期限到期日均正常，但受存单二级成交上行影响，一二级市场价差较大，整体交投清淡。1M期限仅有个别AAA头部城商行提价1.84%后受到买盘一定关注；3M期限大行国股并未引起过多关注，仅有个别AAA城商行于1.85%附近收量，整体成交寥寥；6M期限国股1.93%位置全天几无成交，个别AAA城商行提价1.98%以上后收到买盘青睐，募集规模不俗；9M期限一级发行随着到期日来到明年二季度，投资需求清淡；1Y期限中，未有大行国股提价收量，个别AAA城商行于2.05%附近收到买盘追逐，募集不俗。

● 二级日评：

今天存单二级早盘抛压较大，跨年期限震荡成交，各期限较上个工作日均有所上行。1Y 早盘国股卖盘堆积，抛压较重，成交在2.0%，随后情绪好转，开始止跌横盘，成交下行至1.985%大行成交，尾盘成交在1.99%位置。明年二季度到期大行国股早盘GVN至2.00%位置，随后大行被TKN至1.98%成交。尾盘集中在1.985%-1.9875%成交。明年一季度到期早盘大行国股小量成交1.96%，随后收益迅速上行到大行1.97%，窄幅震荡，尾盘大行成交在1.965%附近。四季度到期大行国股成交在1.87%-1.88%，本期限成交量相对较小。季内大行国股成交曲线趋平，9月到期大行国股成交1.80%-1.81%，八月到期成交在1.80%-1.82%，月内AAA集中成交在1.78%-1.80%。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率+5至+10成交、押存单1.85-1.88%成交。7天押利率1.84-1.85%ofr、押信用1.88%融出、14d押信用1.90%ofr。午盘伊始，资金面维持宽松，隔夜押利率1.83%附近成交、押存单1.86%ofr。至尾盘，市场宽松，隔夜押利率1.7-1.75%成交、押存单1.8%ofr，充分满足增补头寸需求。中长期方面，14天押利率加权成交少量、押信用1.9%ofr、1.85%bid。21d  押利率加权bid、1m 押利率1.9以内bid、成交少量

外币资金

境内市场：

境内市场，ON成交5.39%-5.42%；一周报价在5.48%-5.43%，需求报价集中在5.45%；两周报价在5.50%-5.45%，成交部分5.50%；一个月报价5.62%-5.58%，区间内成交；两个月报价5.68%-5.60%；三个月报价5.70%-5.60%，听闻市场成交5.69%； 六个月报价5.80%-5.65%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.70%。

境外市场：

境外市场，ON主要成交在5.35%-5.33%；一周报价在5.42%-5.35%，区间内成交；两周报价在5.45%-5.40%；一个月报价5.56%-5.50%，市场一个月价格持续下行且成交区间内；两个月报价5.65%-5.60%；三个月报价5.68%-5.60%，市场融出兴趣在5.68%，市场成交在5.62%-5.65%附近；六个月报价在5.70%-5.60%；一年期报价在5.72%-5.55%，听闻市场成交5.60%。

CNH市场：

CNH隔夜报价在2.70%-2.20%；一周报价2.80%-2.30%；两周报价2.80%-2.30%；一个月报价3.00%-2.50%，成交2.88%；两个月报价3.00%-2.50%；三个月报价3.15%-2.50%，市场融出兴趣在3.15%；六个月报价3.10%-2.50%，市场有融出兴趣3.10%；一年报价3.00%-2.50%。

小币种方面，港币成交一年4.87%， 听闻市场日元成交一个月+0.10%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款