资金市场日评

时间： 2024-11-19 04:28     

票据转贴

今日资金面整体均衡偏紧，票据市场交投一般。早盘机构买入需求偏多，卖方多持观望态势亟待大行报价，各期限票价小幅下行，其中足月国股最低降至0.63%，12月国股成交也跌破0.70%；伴随大行进场收票，因其报价高于卖方预期，长期供给开始增量，票价止跌企稳。临近中午，足月国股小幅回弹至0.64%；午后买方需求再度增量，全期限继续下行成交。截止尾盘，足月国股成交重回0.63%。

同业存单

● 一级日评：

今日一级，各期限到期日均是工作日，但由于整体与二级有一定差价，所以需求疲软。1M大行股份制1.63%附近询价冷清，AAA大城商提价至1.79%后需求激增，个别名字破百；3M的情况亦然，大行股份制1.83%需求寥寥，城商提价1.88%附近需求火爆；6M个别股份制提价1.87%受到少量买盘青睐，AAA大城商提价至1.9%附近有一定需求；9M大行股份制虽提价1.86%-1.87%但是买盘依旧观望情绪较重，个别AAA大城商提价至1.90%后受到部分买盘关注；1Y 大行股份制也随之提价至1.86%-1.87%，但是买盘力量较弱，大部分机构都在持币观望中，城商提价至1.95%后，需求良好。

● 二级日评：

二级市场整体交投较为清淡，各期限成交收益小幅上行。月内国股大行成交1.65%~1.70%的位置，早盘关注较高，交投活跃。年内到期大行国股成交在1.70%~1.72%附近，城商行成交在1.73%~1.75%前后，情绪较弱。春节前成交在1.82%~1.84%前后，不跨次年第一季度大行国股成交在1.85%~1.855%的位置，城商行成交在1.87%~1.88%前后。不跨次年二季度的大行国股成交在1.865%~1.87%附近，买盘关注较高，城商行成交在1.90%~1.91%附近。不跨次年三季度的国股大行成交在1.87%~1.875%的位置，足年国股早盘成交在1.87%~1.8725%附近，后续上浮至1.875%附近，小幅波动，大行频繁成交在1.86%~1.865%，尾盘价格有所维稳，城商行成交在1.91%~1.93%附近，整体波动不大。

本币资金

今日资金面整体均衡偏紧。早盘隔夜端押利率+20以内bid大量、押存单利率1.85-1.88%成交；7天押利率加权成交少量、1.82-1.85%区间亦有供给，押信用1.87%ofr。资金面维持偏紧至午盘，隔夜押利率1.8-1.85%bid、成交少量、押存单大量需求在1.75%附近，7天询价冷清。至尾盘，资金面回归均衡，押存单1.75%成交隔夜，增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面，14天押利率加权bid、押信用1.92%ofr，21d 押利率1.85%bid。

外币资金

境内市场：

境内短期资金融出有所减少，隔夜主要成交4.62%-4.58%，主要成交在4.61%-4.60%；一周报价在4.66%-4.63%，成交4.65%；两周报价4.70%-4.66%，市场成交在4.70%-4.65%区间；一个月报价4.75%-4.70%；两个月报价4.83%-4.75%；三个月报价4.85%-4.75%； 六个月报价4.80%-4.65%；九个月报价4.80%-4.60%；一年期报价4.80%-4.60%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.60%-4.59%；一周报价在4.67%-4.60%，市场成交4.60%的水平；两周报价在4.75%-4.65%，成交在4.75%；一个月报价4.75%-4.65%；两个月报价4.85-4.75%；三个月报价4.85%-4.78%；六个月报价在4.75%-4.65%；九个月报价4.70%-4.60%；一年期报价在4.65-4.54%，融出兴趣在4.65%价位。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在5.20%-4.70%， 成交在5.00%；一周报价4.80%-4.30%；两周报价4.50%-4.00%；一个月报价4.30%-3.80%；两个月报价3.80%-3.30%；三个月报价3.60%-3.10%，市场成交在3.30%；六个月报价3.30%-2.80%；一年报价3.00%-2.60%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款