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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:                                                

今日市场,CNY Fixing  7.1793  spot截止当日16:30分最高7.2722, 最低7.2672,振幅50pips,收盘7.2719,境外CNH收盘7.2797,境内外差价78pips,美元指数收盘104.19。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 短端小幅下浮 1w atm trd 4.2, 1m atm trd 3.925-3.975, 1*2m atm sprd trd 0.075, 听闻市场3m atm trd 4.175, 1y atm trd 4.675。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 短端小幅向下波动 1m 25d rr trd -0.1, 2m 25d rr trd 0.075, 3m 25d rr trd 0.225, 1y 25d rr trd 0.85。Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期,on 7.28 call trd 52.5-56pips,on 7.26 usd put trd 30-45pips, 1w 7.32 usd call trd 14pips, 1w 7.28 usd call trd 113pips。

黄金市场

今日黄金询价市场波澜不惊。

现货黄金价格波动,现报3129美元/盎司附近。主板品种各期限市场成交价格震荡波动,超短可见 2.60 cts/d - 2.70 cts/d 附近位置成交,中长期限可见 1W - 1M 1.15% 位置成交 。IAU9999品种成交于1W - 1M 1.46% - 1.47% 位置。

外汇掉期

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